El nombre Calexico, tomado de la población fronteriza norteamericana Calexico, California, define perfectamente a esta banda, ya que es la mezcla entre California y México.

Son un grupo norteamericano originario de Tucson, Arizona, amantes de los sonidos del mundo. Sus dos líderes, Joey Burns (voz y guitarra) y John Convertino (batería) comenzaron a tocar juntos en la banda angelina Giant Sand antes de fundar Calexico.

En sus primeros discos, el sonido característico del grupo giraba entorno a la música "border", típica de la frontera entre EE.UU. y México, alternada y alterada por toques de folk estadounidense, algo de jazz y tradicionales mariachis mexicanos. De hecho, suele contar en sus actuaciones en directo con el mariachi Luz de Luna, originario del propio Tucson.

Poco a poco su sonido se ha ido acercando más al nu-folk. dando más peso a la guitarra eléctrica en su último álbum.

En su prólija discografía, Calexico alterna discos de estudio, grabaciones en directo y cd's algo experimentales que se pueden encontrar únicamente en sus giras.